La producción se realizó en Miami, Florida y Winnipeg en Canadá, donde se recreó la ciudad de New Ulm, Minnesota. Desde el comienzo de la fase de pre-producción, Jonas Elmer quiso que New Ulm funcionara como un personaje en la película, y para ello decidió visitar personalmente la verdadera ciudad con el fin de tener una referencia de primera mano de ese remoto lugar de Minnesota. "Tuve la misma experiencia que tiene Lucy Hill cuando llega a New Ulm", dice el director. "Me sentí completamente como un pez fuera del agua. Así que, fue muy útil ir allí".

El guionista Kenneth Rance decidió ambientar su historia en New Ulm no por un simple capricho de escritor, sino porque suponía un reconocimiento a los hechos reales que inspiraron el guión. Nacido y criado en Minneapolis, Minnesota, una noche, Rance fue a una discoteca de su ciudad natal y conoció a una atractiva mujer en la pista de baile que claramente no era de la ciudad. Después de invitarla a una copa, la mujer le contó que era de Carolina del Norte pero que vivía en New Ulm y era ejecutiva de una fabrica local de alimentación. Le habló de las presiones de triunfar en el mundo corporativo, del trato con los lugareños, de sus intentos por ganarse su respeto y de la soledad que conlleva ser nueva en una ciudad. "En ese momento, supe que su historia era material de película", dice Rance. "No escribí el guión inmediatamente. Estuve madurándolo durante un tiempo pero siempre he creído que las buenas historias son las historias reales".

En un afán por captar el espíritu auténtico de New Ulm, los cineastas se emplearon a fondo para reunir un reparto variado y creíble y ficharon a J.K. Simmons, Frances Conroy y Siobhan Fallon Hogan para interpretar a los principales personajes secundarios. Simmons, muy conocido por su interpretación del padre de la adolescente embarazada de JUNO, todo un éxito del cine independiente, engordó 14 kilos para dar vida al personaje de Stu Kopenhafer, un sensato obrero de New Ulm que choca con los valores corporativos de Lucy. Hogan interpreta a Blanche Gunderson, un personaje fundamental que refleja el cariñoso espíritu de la comunidad y que entabla una insólita amistad con la muchacha.

La producción se topó con un reto formidable al comienzo del rodaje en Winnipeg. Se encontraron en medio de las peores temperaturas invernales de la historia (47 grados bajo cero). "Fue como trabajar en la luna", recuerda Zellweger. "La mayoría de la gente no sabe lo que son 47 grados bajo cero. Te congelas en dos minutos. Cualquier cosa que esté expuesta a los elementos se estropea". El equipo literalmente se congelaba y retrasaba constantemente la filmación. Cuando trabajaban, las cámaras no podían rodar más de un minuto seguido porque el calor que despedían empañaba las lentes.

"Creamos todo un vocabulario nuevo", dice Zellweger. "Tienes la cara tan congelada, que estás rodando y no te das cuenta de que has estado lagrimando hasta que no se te pegan las pestañas con el hielo. Eso son 'carámbanopestañas'. Y los chicos tenían 'carámbanobarbas'. Mi favorito es cuando la boca se te duerme y no puedes articular palabra. Luego pierdes totalmente la sensibilidad y tienes 'carámbanonarinas'. Eso sí que es sexy".

En una escena memorable, Zellweger tiene que hacer frente al intensísimo frío muy ligera de ropa, ya que Lucy no viene preparada para el frío cuando llega a Minnesota desde Miami. "Durante las escenas de Renée, teníamos a unas personas fuera del enmarque con ropas de abrigo y unas carpas con calefacción", dice Elmer. "Hacía un frío que pelaba pero ella no se quejó ni una sola vez de nada. Se portó fenomenal. Y estuvo enferma con fiebre durante una semana y media y no se quejó ni una sola vez".

Por supuesto, no todas las escenas se realizaron en exteriores. Uno de los momentos más memorable del rodaje fue la escena de la 'pelea de la tapioca' en la que seis personajes se enzarzan en una apasionada pelea en la que se lanzan pegajosos pegotes de tapioca. Como limpiar los churretes de tapioca, les llevaba demasiado tiempo, Elmer decidió utilizar múltiples cámaras y rodar la escena solo una vez. Los actores aprovecharon la ocasión para improvisar y se desató una tormenta de tapioca. "Todo el mundo disfrutó un montón con esta escena porque fue como una especie de exorcismo del frío", explica Brooks. "Todo lo que se ve en esa escena son risas espontáneas y auténtica diversión. También espero que en los tiempos tan problemáticos que vivimos el imperecedero optimismo de esta comunidad nos muestre la otra cara de las culturas".